Programa de riesgo para instituciones financieras

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Dirigido a gerentes y ejecutivos de instituciones financieras y compañías de seguros responsables por el manejo integral del riesgo, a funcionarios públicos de entes reguladores, a profesionales que se desempeñan en casas de bolsa y a consultores y asesores del área bancaria y demás instituciones financieras.

Contenido

  • I. Fundamentos de análisis cuantitativo
  • Media, desviación estándar, correlación, skewness & kurtosis
  • Histogramas II. Medición y gerencia de riesgos de mercado
  • Fundamentos de valoración de bonos Yield, teas spot y teas forward
  • Volatilidad de precio de los bonos, duration, Macaulay Duration, modified duration
  • Hedging con base a duration
  • Mercados de futuros
  • Mecánica de los mercados futuros
  • Determinación de tasas forward y futures
  • Hedging con base a futuros Regresión lineal y correlación
  • Mecánica de los mercados de opciones
  • Propiedades de las opciones
  • Valoración de opciones
  • Árboles Binomiales
  • Black & Acholes III. Medición y determinación de VaR para portafolios
  • Value at Risk (VaR)
  • Definición
  • Simulación histórica
  • Construcción del modelo
  • Simulación Monte Carlo
  • Distribución de probabilidades
  • Teoría del valor extremo: principios básicos IV. Medición y gerencia de riesgos crediticios
  • Alcance de la gerencia de riesgo de crédito: ¿Mide mi organización el riesgo crediticio de una manera tradicional o moderna?
  • Marco regulatorio local e internacional: ¿Es Basilea importante para mi organización?
  • Medición de riesgo de crédito
  • Probabilidad de incumplimiento: Pérdida atribuible a la probabilidad de incumplimiento
  • Ratings internos y externos: fuentes de información construcción de ratings internos
  • Modelos de gerencia de riesgos crediticios: ¿Qué buscan estos modelos? ¿Cuáles necesita mi organización?
  • Técnicas de gerencia de riesgo crediticio: Titularización, diversificación y limitación de exposiciones.
  • Visión de futuro: ¿Debe mi organización implementar un modelo de cuantificación de pérdidas por incumplimiento? V. Riesgo Operativo
  • Definición del riesgo operacional
  • Clasificación de los riesgos operacionales
  • Gerencia del riesgo operacional
  • Herramientas de control
  • Basilea en el tema del riesgo operacional
  • Estándares asociados al control del riesgo operacional.
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